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8/3 台指期因肥手指KEY錯下單數量, 進而觸發到劵商自營部的停損機制, 而引發一連串的下殺, 盤中最低打到跌停 -10% 如果以一口大台指來算的話, 一點200元, 10%算1000點就好, 一口一不小心就得承受20W台幣的風險, 這種算黑天鵝事件, 要完全避免幾乎不可能的。
剛好有位學員問Cash, 外匯或外期是否也有這類的黑天鵝事件呢？答案是有的, 最近的一次就是白銀事件, 還發生在台灣的開盤前呢！這時歐美早已呼呼大睡...
估算一下, 以一口白銀來算, 剛好做錯邊時, 也差不多要承受6000 美金的風險, 慢慢地你會發現黑天鵝事件發生的頻率會愈來愈高, 這跟程式交易的崛起有一定的關係, 問我這問題的學員, 台指期程式交易可以做到大台指100口留倉部位, 當然這需要一定的資金與實力, 通常資金與實力大到一個水位時, Cash會建議分散商品進而達到分散風險, 舉個例子好了, 500W台幣的資金水位, 如果要交易外期與外匯, 算一算每一個商品可分配到的口數(手數)就差不多1-3口(手)罷了。
同樣500W的資金水位, 全押注在台指期風險較低還是分散多商品的風險較低呢？順便補上一張外匯多商品多策略EA的截圖。外匯保證金有個很大的優勢『建構一套投資組合的門檻相當低』, 有機會Cash再針對此議題討論吧！
(雖然畫面花了, 但全部都掛上智能交易EA, 由它全自動進出場嚕！)